Управление рисками

В условиях активного развития рынка потребительского кредитования и роста уровня невозвратов банки сталкиваются с необходимостью совершенствования механизмов управления рисками. При этом зачастую даже у крупных кредитных учреждений такие механизмы отсутствуют. В западных странах управление рисками стало неотъемлемой частью банковского бизнеса. Управление кредитными рисками не только отражается на уровне просроченной задолженности, но и напрямую влияет на конкурентное предложение. Тем не менее, во многих банках до сих пор процессы принятия решений по кредитам осуществляются либо вручную, либо децентрализовано.

Компания «ГлоуБайт Консалтинг» с 2004 года занимается внедрениями корпоративных хрфнилищ данных на базе SAS Credit Scoring for Banking. На основе опыта многочисленных проектов специалисты «ГлоуБайт Консалтинг» смогли накопить уникальную практику решения нестандартных задач для автоматизации процесса управления кредитными рисками крупнейших банков России.

Мы можем обеспечить эффективное решение следующих задач:

Управление кредитными рисками:

• Интеграция с источниками данных (АБС, CRM, Collection, БКИ)
• Объединение данных о поведении клиента из различных источников
• Оценка кредитоспособности клиента
• Сегментация клиентов
• Анализ кредитного портфеля
• Разработка скоринговых карт

Борьба с отмыванием денег и противодействие терроризму:

• Формирование обязательной отчетности для ФСФМ
• Выявление специфичных операций, подозрительных операций, фактов мошенничества
• Выявление операций с выгодоприобретателями
• Определение уровня риска для подозрительных операций

Управленческая отчетность

• Оперативное предоставление управленческой отчетности
• Контроль состояния кредитного портфеля как банка в целом, так и отдельных подразделений/филиалов
• Построение нерегламентированных отчётов (управленческие и аналитические отчёты), OLAP-кубов, Drill Down до детального слоя данных
• Интерактивный анализ данных (сопоставительный, структурный, динамический, коэффициентный, KPI)

Управление, ориентированное на бизнес-процессы

• Оценка уровня рисков кредитования
• Анализ динамики дефолтности в разрезе отдельных подразделений и по всему банку в целом
• Анализ уровня потерь
• Мониторинг эффективности стратегий кредитования и качества принятия решений
• Разработка и поддержка собственных скоринговых моделей
• Создание кредитного балла «отсечения»
• Оценка платежеспособности заемщика и расчет лимита его кредитования
• Диверсификация кредитного портфеля
• Анализ концентрации риска

Управление целями компании

• Повышение качества кредитного портфеля
• Увеличение эффективности рассмотрения кредитных заявок
• Выявление фактов мошенничества
• Автоматизация расчета и визуализации карты сбалансированных показателей, реализация связи оперативных планов и стратегии компании
• Обеспечения тесной интеграции с другими решениями и системами (как SAS, так и сторонних производителей)

Клиент – ПромСвязьБанк.

Задача внедрения – создание хранилища данных, аналитической витрины для последующего моделирования, управленческой отчетности по состоянию кредитного портфеля.

В результате внедрения системы командой «ГлоуБайт Консалтинг» на базе SAS Credit Scoring for Banking специалистам банка стала доступна:

• регулярная отчетность по розничным кредитным рискам,
• набор специальных отчетов для оценки уровня рисков розничного кредитования и эффективности принятия кредитных решений,
• а также интерактивная OLAP-отчетность для анализа уровня потерь, мониторинга эффективности стратегий кредитования и качества принятия решений в разрезе бизнес-единиц и подразделений.

http://www.sas.com/offices/europe/russia/news/2008/pr22092008.html

Клиент – крупнейший банк России.

Задача – формирование обязательной отчетности для Федеральной Службы Финансового Мониторинга по формам 207-П, 321-П и 262-П согласно ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В результате специалистами «ГлоуБайт Консалтинг» была разработана система сбора данных из всех АБС банка, формирующая отчетность об операциях по формам 207-П, 321-П и 262-П с определением уровня риска операций. Система предназначена для использования во всех филиалах банка и предусматривает возможность загрузки данных из любых АБС.