Индустрии

Credit Risk Management

В условиях активного развития рынка потребительского кредитования и роста уровня невозвратов банки сталкиваются с необходимостью совершенствования механизмов управления рисками. При этом зачастую даже у крупных кредитных учреждений такие механизмы отсутствуют. В западных странах управление рисками стало неотъемлемой частью банковского бизнеса. Управление кредитными рисками не только отражается на уровне просроченной задолженности, но и напрямую влияет на конкурентное предложение. Тем не менее, во многих банках до сих пор процессы принятия решений по кредитам осуществляются либо вручную, либо децентрализовано.

Компания «ГлоуБайт Консалтинг» с 2004 года занимается внедрениями корпоративных хрфнилищ данных на базе SAS Credit Scoring for Banking. На основе опыта многочисленных проектов специалисты «ГлоуБайт Консалтинг» смогли накопить уникальную практику решения нестандартных задач для автоматизации процесса управления кредитными рисками крупнейших банков России.

Мы можем обеспечить эффективное решение следующих задач:

Управление кредитными рисками:

• Интеграция с источниками данных (АБС, CRM, Collection, БКИ)
• Объединение данных о поведении клиента из различных источников
• Оценка кредитоспособности клиента
• Сегментация клиентов
• Анализ кредитного портфеля
• Разработка скоринговых карт

Борьба с отмыванием денег и противодействие терроризму:

• Формирование обязательной отчетности для ФСФМ
• Выявление специфичных операций, подозрительных операций, фактов мошенничества
• Выявление операций с выгодоприобретателями
• Определение уровня риска для подозрительных операций

Управленческая отчетность

• Оперативное предоставление управленческой отчетности
• Контроль состояния кредитного портфеля как банка в целом, так и отдельных подразделений/филиалов
• Построение нерегламентированных отчётов (управленческие и аналитические отчёты), OLAP-кубов, Drill Down до детального слоя данных
• Интерактивный анализ данных (сопоставительный, структурный, динамический, коэффициентный, KPI)

Управление, ориентированное на бизнес-процессы

• Оценка уровня рисков кредитования
• Анализ динамики дефолтности в разрезе отдельных подразделений и по всему банку в целом
• Анализ уровня потерь
• Мониторинг эффективности стратегий кредитования и качества принятия решений
• Разработка и поддержка собственных скоринговых моделей
• Создание кредитного балла «отсечения»
• Оценка платежеспособности заемщика и расчет лимита его кредитования
• Диверсификация кредитного портфеля
• Анализ концентрации риска

Управление целями компании

• Повышение качества кредитного портфеля
• Увеличение эффективности рассмотрения кредитных заявок
• Выявление фактов мошенничества
• Автоматизация расчета и визуализации карты сбалансированных показателей, реализация связи оперативных планов и стратегии компании
• Обеспечения тесной интеграции с другими решениями и системами (как SAS, так и сторонних производителей)

Клиент – ПромСвязьБанк.

Задача внедрения – создание хранилища данных, аналитической витрины для последующего моделирования, управленческой отчетности по состоянию кредитного портфеля.

В результате внедрения системы командой «ГлоуБайт Консалтинг» на базе SAS Credit Scoring for Banking специалистам банка стала доступна:

• регулярная отчетность по розничным кредитным рискам,
• набор специальных отчетов для оценки уровня рисков розничного кредитования и эффективности принятия кредитных решений,
• а также интерактивная OLAP-отчетность для анализа уровня потерь, мониторинга эффективности стратегий кредитования и качества принятия решений в разрезе бизнес-единиц и подразделений.

http://www.sas.com/offices/europe/russia/news/2008/pr22092008.html

Клиент – крупнейший банк России.

Задача – формирование обязательной отчетности для Федеральной Службы Финансового Мониторинга по формам 207-П, 321-П и 262-П согласно ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Financial Intelligence

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед компаниями любых отраслей и масштабов, является эффективное управление. Динамично изменяющаяся внешняя среда заставляет организации все более взвешенно подходить к вопросам сбора, консолидации, анализа и управления финансовой информацией.

Компания «ГлоуБайт» с 2004 года занимается внедрениями корпоративных финансовых систем на базе SAS Financial Management. На основе опыта многочисленных проектов специалисты «ГлоуБайт» смогли накопить уникальную практику решения нестандартных задач для автоматизации финансовых систем крупнейших компаний России. Мы имеем опыт успешных промышленных решений в области Financial Intelligence в телекоммуникационном, банковском и промышленном секторах.

Мы можем обеспечить эффективное решение следующих задач:

Финансовая консолидация

• Консолидация разнородной финансовой и нефинансовой информации для использования ее в корпоративном управлении
• Консолидация на любом уровне финансовой структуры компании
• Автоматическая элиминация внутригрупповых оборотов
• Автоматический расчет курсовой разницы
• Автоматический пересчет в валюту отчетности
• Автоматическая реализация консолидационных корректировок
• Разграничение прав доступа к финансовым данным согласно финансовой структуре и внутреннему регламенту компании

Трансформация РСБУ в МСФО, GAAP

• Интеграция с источниками данных по РСБУ
• Автоматизация основных процессов подготовки финансовой информации
• Реализация ручных корректировок, а так же загрузка данных РСБУ через пакеты сбора данных
• Мэппинг РСБУ счетов в МСФО и GAAP счета
• Автоматическая реализация алгоритмов трансформации с возможностью пошаговой трассировки полученных результатов
• Формирование регламентных отчетов (Balance Sheet, Profit & Loss Statement, Cash Flow, Statement of changes in equity)
• Формирование аналитических расшифровок

Управленческая отчетность

• Интеграция с операционными источниками данных финансовой и не финансовой информации.
• Оперативное предоставление управленческой отчетности
• Контроль достижения целей как компании, так отдельными функциональными подразделениями
• Формирование аналитических расшифровок по отдельным компаниям холдинга, по ЦФО, по продуктам, контрагентам и прочим аналитическим разрезам
• Построение нерегламентированных отчётов (управленческие и аналитические отчёты), дрил-даун до детального слоя данных
• Прозрачная реализация аллокации прямых и косвенных расходов на ЦФО
• Интерактивный анализ данных (сопоставительный, структурный, динамический, коэффициентный, KPI)
• Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности

Планирование и бюджетирование

• Реализация инструмента для ввода плановых данных
• Построения и согласования консолидированного бюджета по принципу «снизу вверх», «сверху вниз», «встречное бюджетирование»
• Сбор фактических данных об исполнение бюджета
• Контроль над исполнением бюджета
• Интерактивный анализ бюджетной отчетности (план-факт, факторный анализ, анализ эффективности, структурный анализ и так далее)

Управление целями компании

• Интеграция с операционными источниками данных финансовой и не финансовой информации.
• Реализация интерфейсов для ручного ввода значений ключевых показателей деятельности.
• Dash board (информационные панели) с набором показателей (KPI) под конкретного пользователя
• Автоматизация расчета и визуализации карты сбалансированных показателей, реализация связи оперативных планов и стратегии компании,
• Отчетность по качеству и эффективности деятельности компании
• Контроль над достижением стратегических целей компаний, целей отдельных подразделений
• Обеспечения полной интеграции с другими решениями и системами (как SAS, так и сторонних производителей)

Управление ориентированное на бизнес процессы

• Интеграция с операционными источниками данных
• Решение задачи разнесение использования ресурсов по процессам и объектам затрат
• Получение представления об имеющемся производственном потенциале компании и потенциале снижения себестоимости продукции и услуг (анализ «того, что могло бы быть»)
• Планирование потребности в ресурсах, исходя из экономически и технологически обоснованных нормативов потребления
• План-факт анализ потребления ресурсов и анализ отклонений
• Обоснование затрат и ценообразования перед регулирующими и контролирующими органами
• Наглядное представление структуры издержек компании в части:
  • прямых/накладных
  • производственных/общехозяйственных
  • постоянных/переменных/условно-постоянных издержек
• Анализ рентабельности бизнеса в разрезе различных объектов затрат:
  • клиентов
  • товаров
  • услуг
  • регионов
  • каналов сбыта
  • и т.д.
• Сценарный анализ потребностей в ресурсах (анализ «того, что будет», анализ «того, что надо сделать, чтобы...»)
• Построение динамической OLPA-отчетности для углубленного анализа
• Построение регламентных статических отчетов

Клиент – крупнейшая телекоммуникационная компания, один из лидеров телекоммуникационных услуг с широкополосным доступом.

Задача внедрения – обеспечить получение менеджментом компании в регламентные сроки ежеквартальной консолидированной финансовой отчётности (МСФО) и ежемесячной управленческой отчётности (на базе МСФО).

В результате внедрения специалистами «ГлоуБайт» разработаны процессы построения регламентированных отчетов по МСФО, а также интерактивная OLAP-отчетность на базе SAS Financial Management. Была выполнена интеграция с системой сбалансированных показателей и системой бюджетирования заказчика.

Клиент – крупнейший банк Центральной и Восточной Европы.

Задача – выполнить миграцию системы построения управленческой отчетности на новую версию SAS Financial Management.

В результате специалистами «ГлоуБайт» была выполнена миграция на новую версию SAS Financial Management.